怎样为VNPY增加数据库记录交易数据功能

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在VNPY中,并没有提供实际交易数据库记录功能,虽然可以通过第三方交易软件去读取,但是对于针对单个策略交易效果验证还是不方便,这里说以下为VNPY增加数据库记录交易数据功能。

其实主要还是调用VNPY已经提供的功能。

1.在vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBase中增加一个新的数据库。

按照你的习惯给名字,比如 DEAL_DB_NAME = 'VnTrader_DEAL_Db'

2.在vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate 中,增加一个新的function.

def insertData(self, dbName, collectionName, data):
    if self.trading:
        self.ctaEngine.insertData(dbName, collectionName, data)

3. 在策略onTrade function中加入下面代码,用策略名字做collection名字

def onTrade(self, trade):
    # 发出状态更新事件
    """收到成交推送(必须由用户继承实现)"""
    # 对于无需做细粒度委托控制的策略,可以忽略onOrder
    t = trade
    self.insertData(DEAL_DB_NAME,self.name,t)

 在策略代码中,如果没有DEAL_DB_NAME的引用会不成功,请在策略中加入引用

   from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBase import DEAL_DB_NAME
或者在

self.insertData(DEAL_DB_NAME,self.name,t)

直接写死,"DEAL_DB_NAME"

发现写入数据的交易时间tradeTime只有时间,没有日期,不方便分析。开了下源代码,修改vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate 比较简单。

如果发现插入数据是VtTradeData对象,修改tradeTime

from vnpy.trader.vtObject import VtTradeData
from datetime import datetime
def insertData(self, dbName, collectionName, data):
    if self.trading:
        if isinstance(data,VtTradeData):
            data.tradeTime = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        self.ctaEngine.insertData(dbName, collectionName, data)

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